MetaTrader Expert Advisor Os sistemas simples possuem as melhores chances de sucesso ao não se tornar excessivamente curtos. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como isso pode alterar quaisquer riscos ou vies incorporados no sistema. O Sistema de Crossover Médio Mover com o Filtro RSI é um excelente exemplo disso. Sobre o sistema Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida e a SMA de 100 unidades para a média lenta. Porque a sua média em movimento rápido é um pouco mais lenta que o SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Ele deve gerar menos sinais comerciais totais. Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de ganhos. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora dos negócios em mercados que não são tendências, o que também deve levar a uma maior taxa de ganhos. O sistema entra em uma posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI estiver acima de 50. Ele entra em uma posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo da SMA de 100 unidades se o RSI for inferior a 50. O sistema sai Uma posição longa se o SMA de 30 unidades voltar atrás abaixo do SMA de 100 unidades, ou se o RSI cai abaixo de 30. Ele sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades se cruzar acima da SMA de 100 unidades, ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada que se baseia na volatilidade do mercado e define uma parada inicial na baixa mais recente para uma posição longa ou o máximo mais recente para uma posição curta. Um gráfico diário FXI, o EURUSD ETF, mostra as regras do sistema em ação 30 unidades SMA cruza acima de 100 unidades SMA RSI gt 50 30 unidades SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA ou RSI cai abaixo 30, ou Trailing Stop é atingido, ou o Stop inicial é atingido Exit Short Quando: 30 unidades SMA atravessam acima da SMA de 100 unidades, ou RSI sobe acima de 70, ou Trailing Stop é atingido ou Stop inicial é atingido Backtesting Results Os resultados de backtesting I Encontrados para este sistema eram do mercado Euro vs US Dollar de 2004 a 2011 usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 negócios, então ele definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os maus. Desses 14 negócios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que podem ser negociadas com muito sucesso desde que a taxa de lucro também seja forte. Os relatórios de backtesting para sistemas de divisas usam um status chamado fator de lucro. Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados para este relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isso significa que, a longo prazo, esse sistema fornecerá retornos positivos. Para um ponto de comparação, o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo só teve um fator de lucro de 1,10, então o Sistema de Crossover Médio Mínimo com RSI provavelmente será três vezes mais lucrativo. Isso significa que usar um número maior para a média rápida e adicionar o filtro RSI deve estar filtrando alguns dos negócios menos produtivos. Esses números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi um pouco superior ao dobro da perda média. No entanto, apesar desses índices positivos, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra O fato de esse sistema fornecer tantos sinais é tanto a maior força quanto a maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantê-los por longos períodos de tempo manterá os custos de transação de se tornar um fator. No entanto, a análise de 14 negócios que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a serem distorcidos devido ao pequeno tamanho da amostra. Tenho curiosidade sobre como esse sistema teria funcionado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas ao longo do mesmo período de tempo. Além disso, como teria realizado se o backtest voltasse 50 anos ou testou o sistema em índices de estoque ou commodities. Há claramente estatísticas positivas que garantem uma maior exploração deste sistema, mas seria tolo trocar dinheiro real com base nos resultados de 14 negócios. Exemplo de Negociação Um exemplo deste sistema no trabalho pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo dos 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da alta recente em 38. Em meados de abril, o preço caiu para 34 e Nós estaríamos sentados com um bom lucro. O preço então se recuperou para quase desencadear nossa parada inicial em 38 no início de maio, antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então, recuperou a faixa dos 34. Em nenhum momento durante qualquer uma dessas ações, o SMA de 30 dias voltou atrás do SMA de 100 dias e o RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhum desses teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço chegou perto da nossa parada inicial, não chegou lá, então isso também nos manteria no comércio. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada final, o que dependeria da quantidade de volatilidade que definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se gostaríamos de ter sido impedido ou não. Sobre o RSI Indicador O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e a mudança de preço. Muitos comerciantes de impulso usam RSI como um indicador overboughtoversold. O RSI é calculado pelo primeiro cálculo de RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos dividido pela perda média dos últimos n períodos. O valor para n é geralmente 14 dias. RS (Ganhos médios) (perda média) Uma vez calculada a RS, a seguinte equação é usada para tornar esse valor em um indicador oscilante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Isso nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer valor acima 70 geralmente é considerado sobrecompra, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é uma tendência que segue o sistema, o sobrecompra e a sobrevenda não têm suas conotações negativas usuais. Transmissão média média Os movimentos médios móveis são uma maneira comum de os comerciantes poderem usar as médias móveis. Um crossover ocorre quando uma Média de Movimento mais rápida (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais curto) cruza acima de uma Média de Movimento mais lenta (ou seja, uma Média de Movimento de Período mais longo) que é considerado um cruzamento de alta ou abaixo do qual é considerado um cruzamento de baixa. O gráfico abaixo do SassyP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra a Média de Movimento Simples de 50 dias e a média de movimentação simples de 200 dias, este é muitas vezes considerado pelas grandes instituições financeiras como um indicador de longo alcance da direção do mercado : Observe como a média móvel de longo prazo de 200 dias está em uma tendência alta, muitas vezes é interpretada como um sinal de que o mercado é bastante forte. Um comerciante pode considerar a compra quando o SMA de mais de 50 dias atravessa o SMA de 200 dias, e um comerciante pode considerar vender quando o SMA de 50 dias passa abaixo do SMA de 200 dias. No gráfico acima do SampP 500, ambos potenciais sinais de compra teriam sido extremamente rentáveis, mas o único sinal de venda potencial teria causado uma pequena perda. Tenha em mente que o crossover de média média móvel de 50 dias e 200 dias é uma estratégia de longo prazo. Para os comerciantes que desejam mais confirmação quando utilizam os crossovers do Moving Average, a técnica de cruzamento 3 Simple Moving Average pode ser usada. Um exemplo disso é mostrado no gráfico abaixo do estoque do Wal-Mart (WMT): O método da 3 Métodos simples simples pode ser interpretado da seguinte maneira: O primeiro crossover do SMA mais rápido (no exemplo acima, o SMA de 10 dias) Ao longo do próximo SMA mais rápido (SMA de 20 dias) atua como um aviso de que os preços podem estar a reverter a tendência no entanto, geralmente um comerciante não colocaria uma ordem de compra ou venda real então. Posteriormente, o segundo crossover do SMA mais rápido (10 dias) e o SMA mais lento (50 dias), pode desencadear um comerciante para comprar ou vender. Existem inúmeras variantes e metodologias para usar o método de cruzamento 3 Simple Moving Average, alguns são fornecidos abaixo: Uma abordagem mais conservadora pode ser esperar até o meio SMA (20 dias) atravessar o SMA mais lento (50 dias), mas isso É basicamente uma técnica de cruzamento de dois SMA, não uma técnica de três SMA. Um comerciante pode considerar uma técnica de gerenciamento de dinheiro de comprar um meio tamanho quando o SMA rápido atravessar o próximo SMA mais rápido e depois entrar na outra metade quando o SMA rápido cruza o SMA mais lento. Em vez de metades, compre ou venda um terço de uma posição quando o SMA rápido atravessa o próximo SMA mais rápido, outro terceiro quando o SMA rápido atravessa a SMA lenta e o último terceiro quando o segundo SMA mais rápido atravessa a SMA lenta . Uma técnica de crossover de média móvel que usa 8 Médias móveis (exponencial) é o Indicador de fita exponencial média móvel (veja: Fita exponencial). Os fluxos médios móveis são muitas vezes vistos por comerciantes. Na verdade, os cruzamentos são freqüentemente incluídos nos indicadores técnicos mais populares, incluindo o indicador de divergência da convergência média móvel (MACD) (ver: MACD). Outras médias móveis merecem uma consideração cuidadosa em um plano de negociação: as informações acima são apenas para fins informativos e de entretenimento e não constituem conselhos de negociação ou solicitação para comprar ou vender qualquer estoque, opção, futuro, commodity ou produto forex. O desempenho passado não é necessariamente uma indicação de desempenho futuro. A negociação é inerentemente arriscada. OnlineTradingConcepts não será responsável por quaisquer danos especiais ou conseqüentes que resultem do uso ou da incapacidade de usar, os materiais e as informações fornecidas por este site. Veja o aviso prévio completo.
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