Média Móvel Exponencial Tripla (T3)

8.16 Média de movimentação de T3 A média de movimentação de T3 por Tim Tillson é uma combinação de suavidade tripla do DEMA (veja a Média de Movimento Exponencial Duplo e Triplo) e uma EMA simples (veja a Média de Movimento Exponencial). Um determinado ldquovolume factorrdquo V (padrão 0.7) controla o quanto do DEMA é usado. O fator varia de 0, o que dá uma EMA simples, até 1 que dá um DEMA completo. Os valores intermediários são uma combinação. A fórmula para este DEMArdquo ldquogeneralizado é ou equivalentemente a seguir, enfatizando como uma parte do termo momentum presente no DEMA é usado, T3 aplica-se três vezes. O gráfico a seguir mostra as ponderações resultantes de N10 e v0.7. No extremo inferior inferior v0 é simplesmente um EMA triplicado (veja EMA de EMA de EMA). No extremo superior v1, T3 é um DEMA de DEMA de DEMA, e o seguinte é o peso para esse (novamente N10), Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, Kevin Kevin Ryde Chart é um software livre você Pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos da GNU General Public License, conforme publicado pela Free Software Foundation, quer na versão 3, quer (a seu critério), qualquer versão posterior. Vantagens do TRIX - Triple Exponential Average Leitores de longa data da Análise Técnica Da revista Stocks and Commodities pode lembrar que foi Jack Hutson, editor da revista, que primeiro introduziu o TRIX na comunidade técnica. O que é TRIX O indicador de taxa exponencial tripla (TRIX) é um oscilador usado para identificar mercados de sobre-venda e sobrecompra, e também pode ser usado como um indicador de momentum. Como muitos osciladores, o TRIX oscila em torno de uma linha zero. Quando é usado como um oscilador, um valor positivo indica um mercado de sobrecompra, enquanto um valor negativo indica um mercado de sobredosos. Quando TRIX é usado como um indicador de momentum, um valor positivo sugere que o ímpeto está aumentando, enquanto um valor negativo sugere que o ímpeto está diminuindo. Muitos analistas acreditam que, quando o TRIX cruza acima da linha zero, dá um sinal de compra. E quando ele fecha abaixo da linha zero, dá um sinal de venda. Além disso, as divergências entre o preço e o TRIX podem indicar pontos decisivos significativos no mercado. TRIX calcula uma média móvel exponencial tripla do log da entrada de preço durante o período de tempo especificado pela entrada de comprimento para a barra atual. O valor atual das barras é subtraído pelo valor das barras anteriores. Isso evita que ciclos que sejam mais baixos do que o período definido pela entrada de comprimento sejam considerados pelo indicador. Vantagens do TRIX Duas das principais vantagens do TRIX em relação aos outros indicadores de tendência são a excelente filtragem do ruído do mercado e sua tendência a ser um indicador líder do que o atraso. Ele filtra o ruído do mercado usando o cálculo da média exponencial tripla, eliminando assim pequenos ciclos de curto prazo que indicam uma mudança na direção do mercado. Possui a capacidade de liderar um mercado porque mede a diferença entre cada versão lisa de barras da informação de preço. Quando interpretado como um indicador avançado. O TRIX é melhor usado em conjunto com outro indicador de timing de mercado - isso minimiza as falsas indicações. Interpretação Neste gráfico da Média Industrial Dow Jones cobrindo setembro de 2001 a setembro de 2002, você pode ver pelas setas que o indicador TRIX, desde a alta de março de 2002 até a baixa marca de água estabelecida em julho de 2002, estava caindo de um nível de mais 40,45 para menos 83,07. Este exemplo mostra claramente que não há tempo de atraso entre o DJIA tuning south e o indicador TRIX seguindo essa ação de preço. (O software de gráficos da Tradestation 6 usa uma média móvel de nove dias como padrão, o que ajuda de forma dramática para o sincronismo dos movimentos direcionais). Vimos que, quanto mais curto o prazo, mais preciso o indicador irá sinalizar o movimento na questão que estamos estudando. O uso de duas médias móveis oferece uma vantagem: ao observar a média móvel rápida, superar a média lenta, o comerciante pode reconhecer a mudança na direção da ação de preço. (Veja a Expansão da Divergência de Covergence média móvel.) Usar dois intervalos de tempo diferentes para o TRIX também é uma excelente técnica de temporização. No gráfico 2001-2002 do índice SampP 500 acima, o primeiro movimento altamente visível foi a queda do mercado após os desastres de 11 de setembro. Houve uma recuperação subsequente na terceira semana de setembro, com a média móvel de 15 dias Virando mais rápido do que a média móvel de 30 dias. Mas tenha em mente que a confirmação do indicador de 30 dias é mais conservadora, por isso assegura ao investidor médio de compra e retenção que a tendência realmente se transformou. Olhe atentamente para o quão bem as voltas na linha média média de 15 dias se alinham com as voltas na ação de preço. Essa idéia de uma violação da linha de tendência no preço pode ser vista em outro ângulo. Martin Pring, um conhecido técnico e autor, observou isso em seus escritos: se uma série, como o TRIX de 30 dias em câmera lenta, é sobrecompra, mas ainda se acumula, então uma violação na linha de tendência no preço certamente irá liderar ou corresponder com uma Pico no TRIX. Isso ocorre porque uma violação na linha de tendência sinaliza uma ruptura no impulso ascendente. A penetração será seguida por um declínio ou uma movimentação lateral temporária. Em ambos os casos, isso implica que o impulso de aumento adicional necessário para um TRIX avançado não está mais disponível. Se analisarmos atentamente alguns dos outros indicadores de impulso, como um estocástico ou um ROC de preços. Encontraríamos um padrão semelhante. O TRIX é um dos melhores inversores de tendência e indicadores de impulso que temos em nosso arsenal diário. Lembre-se de seu dinheiro - inviste-o com sabedoria. Desenvolvido por Tim Tillson, a média móvel T3 é considerada superior às médias móveis tradicionais, pois é mais suave, mais responsivo e, portanto, também funciona melhor em condições de mercado variáveis. No entanto, isso representa a desvantagem de ultrapassar o preço, pois tenta se adaptar às condições atuais do mercado. Ele incorpora uma técnica de suavização que permite plotar curvas mais graduais do que as médias móveis comuns e com menor atraso. Sua suavidade é derivada do fato de que é uma soma ponderada de uma única EMA, EMA dupla, EMA tripla e assim por diante. Quando uma tendência é formada, a ação do preço permanecerá acima ou abaixo da tendência durante a maior parte de sua progressão e dificilmente será tocada por qualquer balanço. Assim, uma penetração confirmada do T3 MA e a falta de uma inversão seguinte geralmente indicam o fim de uma tendência. Aqui está o que o cálculo se parece: T3 c1e6 c2e5 c3e4 c4e3, onde: 8211 e1 EMA (Período, Período) 8211 e2 EMA (e1, Período) 8211 e3 EMA (e2, Período) 8211 e4 EMA (e3, Período) 8211 e5 EMA (e4, período) 8211 e6 EMA (e5, período) 8211 a é o fator de volume, o valor padrão é 0,7, mas 0,618 também pode ser usado 8211 c1 8211 a3 8211 c2 3a2 3a3 8211 c3 8211 6a2 8211 3a 8211 3a3 8211 c4 1 3a a3 3a2 A média móvel T3 geralmente produz sinais de entrada similares a outras médias móveis e, portanto, é negociada em grande parte da mesma maneira. Aqui estão vários pressupostos: se a ação de preço estiver acima da média de movimentação de T3 e o indicador for dirigido para cima, então temos uma tendência de alta e só deveremos entrar em negociações longas (aconselhável para comerciantes intermediários novatos). Se o preço estiver abaixo da média móvel T3 e for mais baixo, então temos uma tendência de baixa e deve limitar as entradas a curto. Abaixo você pode vê-lo visualizado em uma plataforma de negociação. Fonte do gráfico: VT Trader Embora o T3 MA seja considerado como um dos melhores indicadores de acompanhamento que podem ser usados ​​em todos os cronogramas e em qualquer mercado, ainda não é aconselhável que os comerciantes intermediários novatos aumente seu nível de risco e entre no mercado durante Intervalos de negociação (especialmente apertados). Assim, para os fins deste artigo, limitaremos nossos sinais de entrada somente a tais condições de tendência. Uma vez que o mercado está exibindo comportamento de tendência, podemos colocar ordens de entrada com tendência assim que o preço voltar para a média móvel (a falta ou a superação também funcionará). Como sabemos, as médias móveis são fortes níveis de suporte de resistências, pelo que o preço é mais provável que se recupera e retome sua direção de tendência na direção em vez de penetrá-la e reverter a tendência. E, portanto, em uma tendência de touro, se o mercado voltar para a média móvel, podemos assumir com bastante segurança que ele vai saltar do T3 MA e retomar o impulso ascendente, assim podemos ir muito tempo. A mesma lógica está em vigor durante uma tendência de baixa. E por último, mas não menos importante, a média móvel T3 pode ser usada para gerar sinais de entrada ao cruzar com outro T3 MA com um período de retorno mais longo (como qualquer outro crossover médio móvel). Quando o T3 rápido atravessa o mais lento abaixo e as bordas mais elevadas, isso é chamado de Cruz de Ouro e produz um sinal de entrada otimista. Quando o T3 mais rápido atravessa o mais lento de cima e declina ainda mais, o cenário é chamado de Cruz da Morte e significa condições de baixa. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa proporcionar aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. 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